第八周项目复盘

项目周期：2026-07-28 至 2026-08-03

本周完成事项

1. 量化策略回测框架搭建 ✅

完成了基于 Python 的量化策略回测框架，核心功能包括：

• 数据获取模块：对接 tushare 数据源，支持日线/分钟线数据获取
• 策略引擎：支持均线交叉、MACD、布林带等经典策略
• 回测报告：自动生成夏普比率、最大回撤、年化收益率等指标

回测结果（以沪深300为基准，2024全年数据）：

指标	策略表现	基准
年化收益率	18.5%	12.3%
夏普比率	1.82	1.05
最大回撤	-8.2%	-12.5%
胜率	62.3%	-

2. 数据库表结构设计 ✅

设计了 MySQL 存储结构，包含以下核心表：

• stock_daily — 日线行情数据
• strategy_config — 策略配置参数
• trade_signals — 交易信号记录
• backtest_results — 回测结果汇总

3. 前端看板 V1 原型 🚧

完成原型设计，待下周开发。包含收益率曲线、持仓分布、信号列表等组件。

遇到的问题与解决

问题：回测中滑点设置对策略收益影响较大 解决：采用固定滑点 + 百分比滑点双模式，用户可配置

下周计划

1. 前端看板 V1 开发（预计 3 天）
2. 实盘模拟交易对接（预计 2 天）
3. 编写策略文档（预计 1 天）